Eröffnungsbereich Breakout Strategie Forex

Key Price Ranges Teil II: Handel Opening Range Breakouts Aktualisiert 18. Oktober 2016 Bei der Identifizierung von Bereichen, die Handelsmöglichkeiten öffnen können. Ein Bereich kann auf einer täglichen Basis verwendet werden, und das ist die Öffnung Bereich. Das ist eine einfache, aber effektive Strategie aus zwei Gründen. Erstens hilft die Identifizierung eines Öffnungsbereichs, der hoch und niedrig über einen Satz von Zeit, einem Händler, objektive Ebenen zu erstellen, die sie verwenden können, um eine Vorspannung oder eine Richtung zu erzeugen, in die sie in Trades eintreten werden. Zweitens ermöglicht die Öffnung-Bereich-Breakout oder ORB auch sie zu verstehen, wenn der Handel nicht funktioniert, wie nach ihrer Analyse und wenn es am besten nur um Verluste zu schneiden. Wir diskutierten, dass es verschiedene Zeitrahmen, dass eine Öffnung Bereich kann stattfinden, in diesen verschiedenen Zeitrahmen erfordern eine andere Strategie, die in diesem Artikel behandelt werden. Bevor wir in die spezifische Strategie zu bekommen, ist es am besten, die Luft klar. D ie Strategie beabsichtigt nicht, den Markt zu schlagen, als sei das möglich. Diese Strategie schaut auf den Markt oder besser gesagt die größeren Kräfte, die den Markt bewegen. Die größeren Kräfte können als intelligentes Geld bekannt sein, aber was auch immer der passende Name ist, wenn der Markt aggressiv bewegt, wollen wir mit ihm und nicht gegen ihn oder sie bewegen. Der Day Trader Der Hauptöffnungsstrecke, die wir betrachten werden, ist die tägliche öffnung Strecke. Das tägliche Eröffnungsspektrum ist ein wenig irreführend, weil es nur aus den ersten 30 Minuten des Handels besteht. An den Aktienmärkten erhielten die Eröffnungssortimente den Namen. Die 3910 o39 Uhr Bulls39 in den 1990er Jahren während der perennierenden Bullenmarkt angeheizt durch die Blase von Aktien wie Netscape, eBay, Amazon und dergleichen. Unabhängig von den spezifischen Aktien-Namen und Markt, dass die Öffnung Bereich wurde auf dem Konzept gehandelt wird, ist immer noch gültig und das Konzept ist, dass, sobald ein Ausbruch erfolgt drei wichtigsten Ebene, die Sie entweder in den Handel in Richtung der Ausbruch wurden aus der Weg. Wenn Sie den identifizierten Handel identifizieren Sobald Sie die Höhe in der niedrigen über die ersten 30 Minuten einer Sitzung identifizieren, dann warten Sie auf einen Ausbruch in der Ausbruch zu halten für etwa 15 Minuten oder die Hälfte der Zeit des Eröffnungsbereich Sitzung you39re suchen. Wir wollen vermeiden, ist ein Nachrichten-Spike, wo nicht-bedeutenden Nachrichten Ereignisse eine schnelle, volatile Bewegung verursacht, die technisch nicht signifikant für die allgemeine Tendenz ist, uns in eine porträtierte. Wenn wir nach dem Tief über die ersten 30 Minuten identifiziert haben und dann identifizieren wir einen Durchbruch durch den Öffnungsbereich hoch, der die Hälfte der Länge des Öffnungsbereichs für 15 Minuten dauert, dann können wir unsere Haltestelle entweder unterhalb des Öffnungsbereichs niedrig oder in setzen Die Mitte des Eröffnungsbereichs, der ein höheres Risiko hat, gestoppt zu werden, und schauen, um zu erfassen, wie viel des day39s verschieben, wie möglich. Wie Sie sich vorstellen können, ist dies eine aktive Strategie, die Sie in fünf Trades pro Woche pro Instrument haben könnte. Allerdings ist der Vorteil, dass es doesn39t kostet Sie zu über-Analyse der Diagramme, die viele neue Händler und einige erfahrene Händler bekommen in einer schlechten Gewohnheit zu tun. Wann zum Schließen Der Handel ist so einfach wie die Suche nach dem Breakout, sobald die Zeitanforderung erfüllt ist. Verlassen des Handels erfordert ein wenig mehr Verständnis für Ihre Präferenz. Verständlicherweise wollen einige Händler, um alle der day39s bewegt und in diesem Fall ist es wahrscheinlich am besten, dass Sie halten den Handel bis zum Ende der Trading-Sitzung und schließen Sie dann, dass Sie nicht über Nachtgefahr, wenn Sie nicht zu drehen Dies zu einem Swing-Handel, die Ihre Präferenz ist. Andere Händler wollen einfach nur zu greifen 15 oder 20 Pips als Gewinnziel t und verlassen für den Tag. Das ist verständlich und liegt ebenfalls an den Vorlieben des Traders. Das andere Szenario, natürlich, ist, dass der Handel gestoppt wird. Dies würde bedeuten, dass die Öffnung Bereich Ausbruch war nicht technisch bedeutsam oder nicht greifen die Aufmerksamkeit, die Sie gehofft, es wäre, wenn Sie den Handel auf dem Markt ist jetzt beginnen, sich gegen Sie wenden. So oder so ist es besser, herauszukommen, wenn Ungewissheit entsteht, als das Risiko einzuhalten und den Markt gegen Sie zu vertreiben, während Sie sitzen und Angst haben und hoffen, dass sich der Markt zurückdreht. In meinen prägenden Jahren der Handelsmärkte war die Unfähigkeit, einen Verlust zu nehmen, leicht meine größte Studiengebühr. Welche Sitzung zum Handel Für diejenigen von Ihnen vertraut mit dem Forex-Markt. Wissen Sie wahrscheinlich, dass es mehr als eine Sitzungen innerhalb eines Tages. Der Handelstag beginnt um 5 Uhr Eastern Eastern mit dem Tokyo oder Asian Trading Session. Allerdings ist diese Sitzung nicht einmal eine gute Wahl für die Öffnung Bereich Ausbruch, weil die Volatilität ist gering in Bezug auf die beiden anderen Sitzungen. Diese Trading Session führt in die London Session, die um 3 Uhr Eastern Time beginnt und ist leicht die volatilste und beste Session für die spezifische Öffnungsweite. Die US-Sitzung beginnt um 8 AM Eastern und ist eine sehr enge zweite in Bezug auf die Volatilität und den Wert des Handels der Öffnung Bereich Ausbruch. Andere Zeit Frames Wir haben behandelt, wie der Handel der Öffnung Bereich Ausbruch in diesem Artikel verbringen die Mehrheit unserer Zeit am Tag Handel die Sitzung öffnet. Die wöchentliche Eröffnungsreihe, die monatliche Eröffnungsweite und die jährliche Eröffnungsreihe ermutigen Sie auch, die Höchst - und Tiefstmenge über diesen festgelegten Zeitraum zu identifizieren und dann darauf zu warten, dass der Ausbruch bestätigt wird, um in den Handel einzutreten. Der Unterschied zwischen diesen Sessions und der Day-Trading-Sitzung ist nur die Haltezeit, aber die Theorie ist die gleiche. Opening Range Breakout Trading-Strategie (Exits) I. Trading Strategy Entwickler: Toby Crabel (Opening Range Breakout 8211 ORB). Quelle: Crabel, T. (1990). Day-Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Konzept: Volatilitätserweiterung. Forschungsziel: Performance-Verifikation der Ziel-Exit und Time-Exit. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Nicht zutreffend. Trade Entry: Opening Range Breakout: Ein Trade wird in einem vorgegebenen Betrag über / unter dem offenen genommen. Die vorgegebene Menge wird Streckung genannt. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: TargetIndex amp TimeIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Öffnungsbereich Breakout (ORB): Ein Handel wird in einem vorbestimmten Betrag über / unter dem offenen genommen. Der vorbestimmte Betrag wird als Streckung (oben definiert) bezeichnet. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Wenn beide Stops am selben Tag ausgelöst werden, berücksichtigen wir nur einen Eintrag und einen Exit (keine Umkehrungen) und nehmen an, dass der Handel ein Verlierer war. Time Exit: n. Tag am Ende, n TimeIndex. Stretch-Ausstieg: Long-Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Short Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Die Werte werden am Tag der Eingabe berechnet. Target Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird platziert, wenn High Entry Target. Short Trades: Ein Buy am Schluss wird platziert, wenn Low Entry Target. Ziel ist das Vielfache des anfänglichen Risikos pro Handel (definiert durch Exits) und TargetIndex. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. TimeIndex 1, 40, Schritt 1 TargetIndex 1.0, 10.0, Schritt 0.25 ATRL Länge 20 ATRStop 6 TargetIndex 1.0, 10.0, Schritt 0.25 TimeIndex 1, 40, Schritt 1Die Open Range Breakout Währung Trading-Strategie für die Scalper Währung Handel für Dummies, 3rd Edition Die ganze Zweck jede Art von Analyse 8212, ob es8217s technischen, grundlegenden oder statistischen 8212 ist zu versuchen, Chancen höherer Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Eine solche Strategie ist, eine europäische Öffnung zu verwenden. Diese Strategie wird typischerweise auf EUR / USD fokussiert sein, sie könnte jedoch auf alle europäischen Majors angewendet werden. Der Forex-Markt ist 24 Stunden am Tag (Sonntag Abend bis Freitag Abend östlichen Zeit), aber Markt-Aktivität in einem gegebenen Paar ist nicht unbedingt durchgängig. Der Forex-Markt ist in der Regel in drei Haupt-Sessions aufgeteilt: London: Open 3 Uhr Eastern Time, schließen 12 Uhr (Mittag) Eastern Time New York: Open 8 Uhr Ortszeit, schließen 17 Uhr Ortszeit Tokyo: Open 18 Uhr Östliche Zeit, in der Nähe 3 Uhr Östliche Zeit während der Wintermonate geöffnet 5 Uhr Östliche Zeit, enge 2 Uhr Östliche Zeit während der Sommermonate Wie Open Range Breakout Strategie funktioniert Hier sind die Grundlagen: Identifizieren Sie die hohen und niedrigen während der halben Stunde kurz vor dem London Open (2:30 Uhr bis 3:00 Uhr Östliche Zeit), und dann für einen Ausbruch dieses Bereichs / 821110 Pips oder 1/10 des täglichen Average True Range (ATR) und halten über / unter diesem Niveau für 10 bis 15 Minuten. Sie versuchen, eine Richtung des 8220flow8221 für den Rest des Tages zu erkennen. Von dort aus schauen Sie, um diese bullische oder bärische Bias zu verwalten, indem Sie sich auf ein-, zwei - oder fünfminütige Charts konzentrieren und eine Kombination von gleitenden Durchschnitten (13-SMA, 144-EMA und 169-EMA) und Oszillatoren (RSI , Stochastik und CCI). Zu den weiteren Faktoren zählen wichtige Ankündigungen (meist in Vermeidungsanstrengungen) und die Tageszeit (wenn große Märkte öffnen / schließen, Optionsausschlüsse, Verankerungen und so weiter). Bitte beachten Sie die folgenden Punkte: Wichtigste Option Ablauf: New York Verfall: 10 Uhr Ortszeit Japan Verfall: 15 Uhr Ortszeit London fix: 16 Uhr Ortszeit Tokyo fix: 8:55 am Ortszeit Währung Futures: International Monetary Market (IMM) schließt 15.00 Uhr Eastern Time US-Aktienmärkte: Open 9.30 Uhr Eastern Time, schließen 16.00 Uhr Eastern Time Idealerweise, wenn der Preis in der Nähe dieser Ereignisse kämpft (typisch durch eine bullische / bärische Divergenz mit einem Oszillator entdeckt), es Könnte vorsichtig sein, um die Positionsgröße vor der Zeit zu reduzieren. Zusätzlich kann diese Art der Annäherung helfen, den emotionalen Aspekt zum Handel zu minimieren, weil there8217s ein identifizierbarer Bereich, um zu wissen wo you8217re falsch ist (die gegenüberliegende Seite des breakout8217s hoch / niedrig). Die Eröffnungsreihe Breakout-Strategie in Aktion In diesem Beispiel stellte EUR / USD während des Zeitraums von 2.30 Uhr bis 03.00 Uhr einen erheblichen Tiefstand ein, der von einer risikoreichen Divergenz mit dem Preis vorangegangen war und kurz danach schoss. EUR / USD schien komfortabel über den zwei Minuten 144/169-EMAs, während die 13-Periode einfach gleitenden Durchschnitt (SMA) blieb über den EMAs und RSI weiterhin zu finden Unterstützung in den Schlüssel 40/45 Zone. Folglich gab es keinen Grund, von der Intraday-Bullish-Bias abzulenken. Plus, wie früher hervorgehoben, ein anderer Faktor im Auge zu behalten ist die Tageszeit. Im Forex-Markt neigen die meisten Londoner Händler dazu, ihre Positionierung zwischen 11 Uhr und mittags Eastern Time zu schließen, während Händler in New York schließen zwischen 4 Uhr und 5 Uhr Eastern Time. Dementsprechend sieht der Preis oft eine endgültige End-of-Day-Push, gefolgt von Gewinn-Gewinn (in der Regel durch eine bullische / bärische Divergenz mit einem Oszillator entdeckt) in der Nähe dieser Zeiten des Tages. Sure genug, kurz nach 11 Uhr östlichen Zeit in unserem Beispiel, schob EUR / USD noch einmal höher, um schließlich die Intraday ATR Ziel von 1.2927, die dann gefolgt von einer bärischen Abweichung mit RSI kurz vor Mittag Eastern Time gefolgt. Hier sind einige allgemeine Beobachtungen über mögliche Öffnungsszenarien pro Woche (dies sind nur Gesamtergebnisse 8212 sollten sie nicht erwartet werden): Zwei Tage der Woche: Won8217t viel (Ende etwa flach) Einmal pro Woche: Falsche Pause und potenzielle Umkehr Eins Tag pro Woche: Respektable Bewegung (50 bis 70 Pips von Höhen / Tiefen) Ein Tag pro Woche: Erreicht das ATR-Ziel (Pipmenge im Allgemeinen gleich Durchschnittlicher True Range mit einer 14-tägigen Periode) Wenn die ATR früher in der Woche erreicht wird, Ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zweimal in der gleichen Woche auftritt, dramatisch reduziert. Wenn es auftritt, ist es normalerweise in entgegengesetzten Richtungen. Als Forex Trader, wenn die Volatilität beginnt zu holen, ist es in der Regel eine Zeit, die Sie wollen den Handel von Währungen, nicht am Rande sitzen. Wenn diese Strategie das ATR-Ziel am Montag, Dienstag oder Mittwoch einer bestimmten Woche noch nicht erreicht hat, kann es sinnvoll sein, diese Taktik am Donnerstag und Freitag genau zu beachten. Umgekehrt, wenn die ATR früher in der Woche erreicht wird, kann es ratsam sein, auf der Suche nach potenziellen Marktausfällen in der zweiten Hälfte der Woche, weil sie die Kennzeichnung einer falschen Pause und / oder mögliche direkte Umkehr sein könnte. Am wichtigsten ist, das Ziel ist nicht, dass Sie denken, 8220Wow, ich brauche implementieren diese Strategie sofort, 8221, sondern vielmehr zu analysieren, wie Sie den Markt auf einer täglichen oder Wochen-zu-Woche-Basis und denken Ob Sie die Zeit 8212 angemessen berücksichtigen, weil die Zeit für einen Händler tatsächlich wichtiger sein kann als der Preis