Option Handelsstrategie Matrix

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Nicht nur, dass, aber Ihre Websites im Cache, beschleunigt es ein bisschen. Interessierter Besuch sucuri / website-firewall Copyright 2016, Sucuri LLC. Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsbedingungen Datenschutz Fragen cloudproxy sucuri Produkte Option Workbench Serious Tools für seriöse Option Trader Option Workbench ermöglicht es Ihnen, Erfolg in den Optionen-Märkten, indem Sie das Potenzial zu analysieren, Volatilität, Risiko-und Handelsstrategien wie nie zuvor. Im Gegensatz zu Programmen, die sich primär auf das Ausführungs - oder Positionsmanagement konzentrieren, können Sie mit der Option Workbench anspruchsvolle Pre-Trade-Analysen durchführen. Es verwendet Daten aus der Datenbank Strategie Zone Sie analysieren die Griechen von der Lage zu helfen, Handelsmöglichkeiten finden, zu vergleichen, Strategien und erhöhen Sie Ihren Gewinn und Verhältnisse zu gewinnen. Wie Option Workbench kann Ihnen helfen, potenziell gewinnen Opportunities Option Workbench hat einen einzigartigen Vorteil: seinen Zugriff auf die Strategie-Zone-Datenbank. Dieser Zugriff ermöglicht es der Option Workbench, die unentbehrlichen Daten der Strategiezone auf Aktien-, Index - und Futures-Optionen einschließlich Handelskandidaten für gedeckte Schriften, nackte Verkaufsabschlüsse, Straddle-Käufe und Kalenderspannen zu verwenden. Option Workbench bietet Ihnen Daten und Werkzeuge für die Analyse: Tägliche historische Volatilität Implizierte Volatilitäts-Extremwerte und Skins Ungewöhnliche Volumenberichte Erwartete Erträge Und andere Treiber der Optionsdynamik Es integriert wichtige Preis - und Volatilitätsdaten in einer einzigen Tabelle, die ein Profil des Optionsmarkts darstellt Jede Aktie, Index und Zukunft abgedeckt. Umfangreiche Sortier - und Filterfunktionen ermöglichen es Ihnen, die Daten in vielfältiger Weise zu sezieren, so dass Sie bei den Handelschancen Null halten können. Sobald Sie ein vielversprechendes Optionsprofil identifizieren, können Sie die Optionen von s weiter untersuchen. Einführung in die Option Workbench 4.0 Die neueste Version der Option Workbench hat ein neues Erscheinungsbild und enthält eine Vielzahl neuer Funktionen und Optionen, einschließlich Ertragsdaten, Verbesserungen des Positions-Editors, Positionserstellung, Positionsmanagement und Portfolio-Monitor. Klicken Sie hier für eine ausführlichere Erklärung oder sehen Sie das Video unten Option Workbench Tools Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Option WorkBench-Tools. Das Dashboard Das Dashboard besteht aus drei Abschnitten: dem neuesten Marktkommentar aus der Strategy Zone, dem Histogramm IV (Implied Volatility) und dem Term Strukturdiagramm des VIX (Volatility Index). Das IV-Histogramm bietet eine breite Spektrum reiche / billige Analyse der Aktien-, ETF - und Indexoptionsmärkte. Das IV-Histogramm ist ein wichtiger erster Schritt, um zu entscheiden, wie die leistungsstarken Option Workbench-Filter auf Optionsprofile angewendet werden. Die VIX-Termstruktur zeigt die Werte der Terminkurse VIX und VIX. Die VIX-Term-Struktur ist ein wichtiger Indikator für die kurzfristige Sicht des Aktienmarktes auf den Aktienmarkt. Das Optionspreisblatt Das Optionspreisblatt ist eine eindeutige Darstellung von Optionsdaten ähnlich den von den Bodenhändlern verwendeten Berichten. Es zeigt eine Matrix von Zeilen, die Optionspreise, implizite Volatilität und Griechen, die nach dem Basispreis gruppiert sind, und Spalten mit Anrufe und Puts, die nach Ablaufdaten gruppiert sind, enthalten. Dieses Layout erlaubt Ihnen, mehr Daten auf einen Blick zu sehen als die zusammenlegbaren Einmonats-Layouts, die von den meisten Broker-Preisbildschirmen verwendet werden, wodurch Ihre Analysen und Entscheidungen beschleunigt werden. Sie können die letzten Marktdaten verwenden, indem Sie den zugrunde liegenden Kurs sowie jeden Optionspreis und die implizite Volatilitätszelle bearbeiten. Dadurch wird die Option Griechen automatisch neu berechnet. Das implizite Volatilitätsdiagramm Diese Grafik zeigt eine grafische Darstellung des impliziten Volatilitätslichts für jedes Verfallsdatum. Es ermöglicht Ihnen, einen potenziell profitablen Schiefstand auf einen Blick zu identifizieren. Sie können wählen, was das Diagramm zeigt, wie das Spektrum der niedrigen und hohen Streiks und die IV, die den Aufruf IV, die Put IV oder den Durchschnitt des Anrufs und legte IVs. Der erwartete Renditerechner Der erwartete Renditerechner steht im Mittelpunkt der Risikoanalyse der Option Workbench. Angesichts einer bestimmten Volatilität Profil gibt es oft viele Strategien, die ein bestimmtes Set von Kriterien erfüllen. Die erwarteten Rendite-Rechner bietet Ihnen eine gewaltige Menge von Werkzeugen, mit denen Sie vergleichen und kontrastieren verschiedene Spreads in Bezug auf potenzielle Gewinne und Risiken. Mit den ausgefeilten Analysetools für Volatilitätsszenarien können Sie Ihre Prognosen über die zukünftige Volatilität und deren Auswirkungen auf Ihre Strategien testen. Die Volatilitätsstudie Die Volatilitätsstudie bietet Ihnen eine einzigartige Perspektive zum Abschluss von Kursbewegungen und Volatilität. Das obere Diagramm zeigt eine traditionelle Kurve, die mit einem Balkendiagramm ergänzt wurde und zeigt, wie viele Standardabweichungen der Preis vom vorherigen Schlusskurs abweicht. Die Anzahl der Standardabweichungen wird nach Ihrer Wahl der historischen Volatilität von 20, 50 oder 100 Tagen berechnet. Das untere Diagramm zeigt die Zeitreihen der aktuell ausgewählten statistischen Volatilität und die Option s zusammengesetzte implizite Volatilität. Zusammen bilden diese Werkzeuge ein leistungsfähiges Mittel zur Analyse der Volatilität. Sie geben Ihnen erweiterte Möglichkeiten, um die Risiken, die mit verschiedenen Optionen Trading-Strategien zu finden und zu finden, profitable Trading-Chancen zu bestimmen. Strategiezone enthalten Ein Abonnement für die Option Workbench enthält Zugriff auf die Datenbank der Strategiezone. Automatische Updates und Mitgliedschaft in der LinkedIn Option Workbench Gruppe. Wenn Sie derzeit ein Strategy Zone Teilnehmer sind und in die Option Workbench konvertieren, werden wir eine anteilige Rückerstattung für Ihre restlichen Strategy Zone Tage ausstellen. Lob für Option Workbench Investieren heute muss unbedingt Volatilität integrieren. Dies kann ohne geeignete Werkzeuge gefährlich sein. Option Workbench ist ein sehr nützliches Werkzeug. Die Daten werden täglich aktualisiert und mit Hilfe einiger raffinierter Bildschirme kann man Risiken und Belohnungen besser vorhersagen. Die OWB ist ein sehr erschwingliches und wertvolles Werkzeug für Anfänger oder anspruchsvolle Investoren. Ich verwende die OWB als Teil meines täglichen Protokolls. Jeff M. San Jose, CA Wenn Sie über Trading-Optionen ernst sind, dann ist Option Workbench obligatorisch. Ich kann einfach nicht ohne es jetzt handeln. Ich finde es erstaunlich für den Vergleich der annualisierten Renditen zwischen verschiedenen Trades und Strategien. Es hat meine Analyse Zeit um 75 gekürzt. I-Szenarien. Für alle diese Software liefert, ist der Abo-Preis ein Schnäppchen. Eigenkapital, Index und zukünftige Optionen sind alle beste Software-Software auf dem Planeten. Ich gebe Option Workbench meine höchste Empfehlung. Mark B. Seattle, WA Jeder Kunde ist auf eine kostenlose 30-tägige Testversion pro Lebensdauer beschränkt. 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Besuchen Sie die Disclosure Policies Seite für vollständige Website Offenlegungen. Testimonials: Testimonials werden angenommen, um zutreffend zu sein, die auf den Darstellungen der Personen basieren, die die testimonials zur Verfügung stellen, aber Tatsachen, die in den Testimonials angegeben werden, wurden nicht unabhängig geprüft oder überprüft. Es wurde auch kein Versuch unternommen, zu bestimmen, ob irgendwelche Zeugnisse repräsentativ für die Erfahrungen aller Personen sind, die die hier beschriebenen Verfahren anwenden oder die Erfahrungen der Personen, die die Zeugnisse geben, nach der Angabe der Zeugnisse vergleichen. Sie sollten nicht unbedingt das gleiche oder ähnliche Ergebnisse erwarten. Performance-Ergebnisse: Die bisherigen Performance-Ergebnisse für Beratungs - und Bildungsprodukte werden nur zur Veranschaulichung und als Beispiel dargestellt und sind hypothetisch. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE VERTRETUNG WIRD AUS, DASS IST EIN KONTO ODER WAHRSCHEINLICH Gewinne oder Verluste, DIE DENEN GEZEIGT ERZIELEN WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. FERNER NICHT HYPOTHETISCHEN TRADING FINANCIAL Risiken, UND KEIN HYPOTHETISCHEN Leumund KANN ACCOUNT VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZRISIKEN IN tatsächlichem Handel. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES SIND NUMERISCHE ANDERE FAKTOREN, DIE ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS BERÜCKSICHTIGT WERDEN KÖNNEN, DER NICHT IN DER VORBEREITUNG HYPOTHETISCHER LEISTUNGSERGEBNISSE VORBEREITET WERDEN KÖNNEN, UND ALLE, DIE ÜBERHAUPT ALS TATSÄCHLICHE HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN. Option Portfolio VIAV Long 10 7 Anrufe Update: 17. Juni Meine anfänglichen langen Gespräche sind mittlerweile zu einem Covered Call geworden. VIAV schloss am Freitag, den 17. 7.02. Ich war lange 10 Call-Optionen. 6 dieser Gespräche wurden der Aktie zugeteilt, das heißt, ich bin lange 600 Aktien der VIAV Aktie zu einem Kaufpreis von 7. Die Prämie, die ich für die Optionen gezahlt habe, ist verloren, so dass ich jetzt effektiv 6,90 pro Aktie bezahlt habe. Als Reaktion, am 22. Juni verkaufte ich 6 Juli 15 7 Call-Optionen 0,35 je, wobei in 210 in Prämie. Handel Geöffnet: 24. Mai Gekauft 10 VIAV 7 Anrufe 0.10, 100 in der Gesamtprämie. Option Scans für den 23. Mai VIAV Chart für den 23. Mai ATVI Long 38/36 Put Spread 2. Juni Die 36 Puts zeigte sich auf der Alert-Liste Handel 20.060 Mal über 5.818 in offenen Interesse. Allerdings, wenn ich blickte die Optionen etwa eine Stunde vor dem US-Markt offen, das offene Interesse für die Puts verändert hatte. Ich nehme an, die Open-Interest-Updates mit dem Volumen für diesen Tag oder vielleicht gibt es off-market Trades aufgenommen werden. Jedenfalls sehe ich, dass die 36 und 38 puts haben erhebliche Mengen durch. Vielleicht 20.000 Put Spreads Ich war im Konflikt mit dieser, wie ich sehe, dass die 42 Anrufe in der gleichen Ablauf auch 20.000 Mal gehandelt. Also, es gibt Interesse an beiden Seiten, aber mehr Gewicht auf die Kehrseite nach der Put-Volumes. Plus, ich habe einen Auftrag, um lang einen ähnlichen Vorrat im CY zu gehen, also entschied ich mich, eine kurze Position mit diesem Vorrat zu halten und folglich ging mit dem gesetzten Ausbreitung. Option Scans für den 1. Juni ATVI Option Preise für den 1. Juni CY Long 11 Anrufe 2. Juni Der Juli Verfall hatte 3.082 über 769 im offenen Interesse für die 11 Basispreis in CY, so kaufte ich 2 Anrufe 0,55. Aber wenn ich mir die Optionspreise sehe, sehe ich, dass die 12 Streik als massive 17.820 Handel über 14.524 Der 12-Streik sieht zu weit für meinen Geschmack, so dass ich mit den 11 Anrufe stecken. Option Scans für den 1. Juni CY Optionspreise für den 1. Juni VLO Long 2 50 Puts Juni 6th 3rd June (Freitag) Scans zeigten 6.010 Optionen der 50 Puts über 412 im offenen Interesse. Ich habe ein paar vorhandene Call-Positionen, so bin ich auf der Suche, um lange einige puts. Ich kaufte 2 Sätze 0,57. Option Scans für den 3. Juni VLO Optionspreise für den 3. Juni GOGO Long 2 9 Puts Juni 6th 3rd June (Freitag) Scans zeigten 7,672 gehandelt in den 9 Puts über 3.740 im offenen Interesse. Ich kaufte 2 9 Putze 0,72. Option Scans für den 3. Juni GOGO Option Preise für den 3. Juni RBS Long 4 7 Anrufe 8. Juni Ich kaufte 4 7 Puts 0.30. Option Scans für den 7. Juni RBS Optionspreise für den 7. Juni WLL Long 5 10 Puts 8. Juni Ich kaufte 5 10 Puts 0,25. Option Scans für den 7. Juni WLL Optionspreise für den 7. Juni PBI Long 5 20 Calls 9. Juni 2016 Gekauft 5. Juli 20 Aufrufe 0.20. Option Scans für den 8. Juni 2016 Optionspreise für den 8. Juni 2016 GGAL Long 1 30 Call 9. Juni 2016 Gekauft 1 30 Call Option 1.10. Option Scans für den 8. Juni 2016 Optionspreise für den 8. Juni 2016 MT Long 5 6 Anrufe 9. Juni 2016 Gekauft 5. Juli 6 Call-Optionen 0.22. Option Scans für den 8. Juni 2016 Optionspreise für den 8. Juni 2016 PLD Long 2 50 Anrufe 9. Juni 2016 Gekauft haben 2. Juli 50 Call-Optionen 0.60. Option Scans für den 8. Juni 2016 2016 Geschlossen Position Zusammenfassung 2015 Geschlossen Position Zusammenfassung Kommentare (49) Peter 10. Juni 2014 um 01.01 Uhr Ein Vorschlag könnte sein, die gleiche Menge an Puts verkaufen, dass Sie lange auf einem niedrigeren Streik als das, was Sie sind Haben bereits gekauft. Sie werden dann lange eine Put-Ausbreitung (oder Bären-Put-Ausbreitung). Die verkaufte Put wird in einigen Prämie für Sie bringen, aber Ihre Gewinne sollte der Markt fallen, wird nun auf den Unterschied zwischen den beiden Streiks weniger die Nettoprämie begrenzt werden - und nicht auf den Aktienkurs auf Null begrenzt. Dies gewann t wiederum die Dinge um aber wird die Blutung ein wenig und halten Sie in einer Position. Alternativ, wenn Sie fühlen sich stark über Ihre Ansicht auf dem Markt und denke, es ist immer noch zu verkaufen, könnten Sie immer Ihre Rolle zu einem Streik näher an ATM Roll. Oder, umgekehrt gehen Sie einen langen Anruf -) kan Juni 8th, 2014 at 8:55 am Hey :) Ich Handel auf dem indischen Markt. Ich habe gekauft Puts in der Erwartung der Märkte fallen, aber Szene ist völlig anders und die Märkte sind nur berühren neue Höhen. Ist es irgendeine Weise, die ich sie absichern und meine Verluste minimieren könnte. Vielen Dank im Voraus :) Anonym April 07th, 2014 at 12:44 am Hallo Peter Sir, ich benutze indischen Markt für trading. I bin neu in Option (Intra Day) trading .. Bitte sagen Sie mir, wie die Option Trading-Rechner verwenden (Intra Tag Handel) und wie bekomme ich die Informationen über bedeutet, wie viel Punkte Markt nennen oder setzen. Wenn Sie eine andere Strategie dann bitte sagen mir .. Vielen Dank, Anu (Indien). Peter 27. März 2014 um 05.41 Uhr Nicht sicher, was du meinst mit CE / PE - aber Sie können entweder meine Option Kalkulationstabelle oder eine Online-Option-Rechner zu simulieren, verschiedene Option griechisch und Preisgestaltung Werte. Ich würde auch empfehlen Papier-Handel für eine Weile, um ein Gefühl für Trading-Optionen, bevor Sie Ihr echtes Geld zu bekommen. Melden Sie Ihre Trades und Ihre Gründe für die Einnahme von ihnen, so dass Sie bequem, bevor Sie springen in. Welche Märkte sind Sie zu handeln - Indian, US usw. Anu 27. März 2014 um 2:12 Uhr Hallo Peter Sir. Ich bin indisch. Ich begann Option Handel jetzt ein days. I bin sehr am Handel interessiert. Ist es irgendeinen Trick für das, was passieren wird heute bedeutet, was es geben (CE / PE). Sagen Sie auch Ihre eigenen Tricks für die Inbetriebnahme. Peter 2. September 2013 um 06.17 Uhr Froh, ich könnte helfen Ratha 1. September 2013 um 21.46 Uhr Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich lösen und berechnen können, die Option Position im Zusammenhang mit Matrix-Methode. Vielen Dank für die Führung mich und sagen Sie den Weg, es zu tun. Peter August 29th, 2013 at 11:51 pm Ich sehe ja, können Sie meine Option Preiskalkulationstabelle. Die im VBA-Editor die Option Preispolitik freigegeben hat. Alternativ können Sie die Formel lesen und wie sie auf der schwarzen scholes Seite zusammengesetzt ist. Lassen Sie mich wissen, wenn es etwas anderes, was unklar ist. Ratha August 28th, 2013 at 1:28 am Danke, dies ist ein Ergebnis, dass ich gerne wissen würde. Aber ich frage mich immer noch, wie Berechnung Preis Simulation wie in der Tabelle der Online-Option Calculator zu berechnen. Da möchte ich die Formel klar kennen. Ich habe versucht, es für drei Tage zu finden, aber kann es nicht lösen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Dies ist ein erstes Mal, dass ich studiert habe über die Eigenkapitalanforderung der Aktienoption Position. Auf der anderen Seite hat niemand mich gelehrt, wie es zu berechnen, nur auf selbst studierte via Google-Suche. So möchte ich, dass Sie mich führen. Peter August 28th, 2013 at 12:33 am Ich sehe - Sie möchten eine Risikomatrix sehen, die sowohl Preisänderungen als auch Volatilitätsänderungen anzeigt. Hierzu können Sie den Online-Optionsrechner verwenden. Geben Sie die Optionsparameter im linken Bereich ein und klicken Sie auf Berechnen. Dann scrollen Sie nach unten bis zum Ende der Seite, wo Sie die Simulationstabelle sehen. Ratha August 27th, 2013 at 9:14 pm Vielen Dank für Ihre Antwort auf mich schnell. Aber was ich in diesem Fall tun möchte, ist, dass i don t verstehen, wie das allgemeine Marktrisiko des Aktienoptionsrisikos unter Szenario-Ansatz in Marktrisiko wie im Beispiel verknüpft zu berechnen. Bnm. gov. my/guidelines/01 banking / 01 Kapitaladäquanz / gl 05 Kapitaladäquanzgerüst RWA. pdf auf Seite 298 beschrieben über das Szenarioansatzrisiko in b) und c) welches das Ergebnis -15.57, -9.21, - 0,92. Wie es zu berechnen Peter August 26th, 2013 at 6:15 pm Sie sind herzlich willkommen, um Ihre eigenen mit meinem Optionen Preiskalkulation als Basis - oder Sie können eine Online-Version des Optionsrechners verwenden. Ratha 25. August 2013 um 11:52 Uhr Ich möchte euch alle erklären, wie man die Matrix in Call oder Put-Option zu berechnen. Preisintervall 8, Volatilität 15, Marktwert 19.09, Ausübungspreis 20, risikoloser Zinssatz 5, Restlaufzeit 0,36 Jahre, Jahresdividende 0. Vielen Dank für Ihre Antwort. Peter August 1, 2013 at 6:40 pm Hallo Greg, Welche Tabelle haben Sie Probleme mit: die Preiskalkulation oder die Volatilität Spreadsheet Haben Sie gesehen, die Support-Seite Ich habe versucht, die Arbeitsmappe Kalkulationstabelle, aber nicht sicher Wenn ich es richtig verwende. Gibt es Richtung oder Telefon kann ich um Hilfe rufen. Peter 4. Februar 2013 um 16:11 Lange Straddles sind gute Strategie, wenn Sie einen großen Umzug in den zugrunde liegenden erwarten, aber die Bewegung benötigt für die Strategie, um rentabel zu sein hängt von der Länge der Zeit bis zum Ablauf der Optionen und die Summe Preis der Straddle. Zum Beispiel kann die Straddle so hoch sein, dass die Aktie möglicherweise 4 bewegen, um nur zu brechen. Alternativ, wenn die implizite Volatilität niedrig ist ein 2 bis 3 bewegen kann nur zu einem anständigen Gewinn führen. Vidur gupta 4. Februar 2013 um 9:49 am vor allem danke für die einblicke. Schätze es wirklich. Ist lang erwürgt eine gute Strategie gespielt werden, wenn Sie 2-3 bewegen auf Lager zu erwarten. Optionenbear 19. Januar 2013 um 15.20 Uhr Hallo, was wissen Sie über Zweite Ordnung greeks vanna, vomma Arun 25. August 2012 um 03.41 Uhr Peter August 29th, 2012 at 10:53 pm Mmm - Sie m nicht sicher, wenn NSE-Daten aktualisiert wird Auf Yahoo - hoffentlich vor dem Markt öffnet Kumar 29. August 2012 um 10:23 Uhr Dank für Ihre prompte Antwort. Eine Abfrage auf Historical Vol Calc Kalkulationstabelle. Wenn ich GETDATA spät schalte Nifty Daten wird aktualisiert im spreadhsheet. Letzte Zeile zeigt Datum 28. August nur 29. Aug Nifty Schlusskurse werden nicht automatisch abgeholt. Bin ich etwas fehlt hier Peter, der 29. August 2012 um 7:58 Uhr Ja, IV (implizite Volatilität) ist nur für Derivate (z. B. Optionen). Die historische Volatilitätskalkulationstabelle berechnet die historische Volatilität. Historische Volatilität Vergangenheit Volatilität Implizite Volatilität Zukunft Schätzung Volatilität Peter 29. August 2012 um 19.15 Uhr Sind Sie nach einem Online-Kurs Wenn ja, schauen Sie sich die Online Trading Academy. Kumar 29. August 2012 um 05.20 Uhr Vielen Dank für die historische Wertkalkulation Es war nützlich. Ich dachte, IV kann nur für verschiedene Basispreis eines zugrunde liegenden Index / Lager sein, dann wie ich sehe IV für zugrunde liegenden Index / Lager selbst. Mojalefa Mokotedi Ich interessiere mich für Finanzmärkte, könnten Sie bitte beraten, welche Kurse getroffen werden sollten, um Devisenoptionen etc. verstehen Peter, 20. Juni 2012 um 01:18 Uhr Sure, senden Sie mir eine E-Mail und ich Ll antworten zurück mit der Datei. James am 15. Juni 2012 um 8:58 Uhr Ich stieß auf einige Ihrer früheren Arbeit, wo Sie erstellt eine Historical Volatility Kalkulationstabelle. Die Kalkulationstabelle hat historische Aktienkurse aus dem Internet heruntergeladen und die historische Standardabweichung für den Wertebereich berechnet. Könnten Sie mir mit dem VBA-Code Vielen Dank im Voraus und gute Arbeit Peter 20. April 2012 um 12:30 Uhr Keine Sorgen über die Antworten - glücklich zu helfen -) Ok, ich glaube es L. Also, Sie kauften eine Option Mit einem Ausübungspreis von 440, den Sie 16,803 bezahlt haben. Der aktuelle Preis von AAPL ist 608.34. Sie üben die Option aus. Das heißt, Sie kaufen die Aktie zu einem Kaufpreis (Basispreis) von 440. Gesamtkosten für den Kauf der Aktie 44.000 (440 x 100). ABER - Du hast auch schon von dieser Stelle 60,803. So, jetzt sind Sie lange 100 Aktien der APPL im Wert von 60,803. Der aktuelle Marktwert dieser Position beträgt 60.834 (608.34 x 100). Mit dem Preis von AAPL 608.34 und Sie haben eine Position von 100 Aktien im Wert von 60.803 bedeutet, dass Ihr Gewinn, wenn Sie die Aktien verkaufen zurück 31. Allan 19. April 2012 um 20:49 Uhr Sie haben viel Geduld Peter-ich kann sagen, zu lesen Durch alle Kommentare, die auf Fragen antworten. Ich möchte nicht ein totes Pferd zu schlagen, aber ich habe immer noch nicht meine Arme um den Wert meiner appl aufrufen, wenn am Verfall hat es nicht im Wert erhöht. Ich denke, bei Verfall werde ich appl Aktien im Wert von 608 / share erhalten, da 608 ist ein Preis größer als der 440 Streik. Wenn ich richtig komme, werde ich Aktien mit einem mkt-Wert von 608x100 60.800 für einen Anruf erhalten, den ich 16.800 in Prem (168x100) für einen Ausübungspreis von 440 (440x100 44.000) bezahlt habe. Ich weiß, Im Unrecht und ich weiß, es hat etwas mit extrinsischen Wert zu tun, aber seine immer noch nicht klar, wie viel ich auf diesen Handel verlieren :( Peter 19. April 2012 um 18:30 Uhr Ich sehe, woher Sie kommen aus: das Der Wert einer Option, die Sie auf dem Markt sehen, besteht aus zwei Arten von Wert: intrinsischer Wert und extrinsischer Wert. Für eine Call-Option, ja, haben Sie rechts, dass der innere Wert ist Das Maximum zwischen 0 und dem Bestand abzüglich des Ausübungspreises, aber es gibt auch einen Wert in der Erwartung, dass die Option nach Ablauf des Verfalldatums noch viel mehr wert sein könnte - das heißt Extrinsischer Wert (oder Zeitwert), wenn Sie 168.03 bezahlt haben Für die Option (also der Marktpreis), ja, es ist alles intrinsische Wert. Es bezahlt Geld an den Optionsverkäufer und im Gegenzug erhielt einen Vermögenswert im Wert von 168,03.Wenn der Wert dieses Vermögenswertes erhöht und Sie verkaufen es für ein Höheren Preis, dann erhalten Sie Geld - der Unterschied zwischen dem, was Sie bezahlt haben und empfangen wird Ihr Gewinn sein. Allan 19. April 2012 um 10:40 Uhr Ich habe eine Antwort, aber nicht sehen, es aufgeführt, aber ich habe diesen Kommentar von u in der Antwort auf einen anderen Kommentar - Am Verfallsdatum wird die Option wert sein, die intrinsische Wert, die die sein wird Aktienkurs abzüglich des Ausübungspreises. In meinem Beispiel - mein Streik war 440 und am Verfall der gemeinsame Preis war flach bei 608.34-so ist dies mein Verständnis 608.34-440 168.34x100 16.834 das ist der Betrag meiner Prem Cost - Meine Frage ist, warum ist meine Option wertlos-I dont Verstehen thx-allan Ich verstehe nicht - die mein Basispreis von 440 vs gemeinsamen Preis bei Verfall von 608,34 haben keinen Wert Peter 18. April 2012 um 10:58 Uhr Wenn der Optionspreis 168,03 ist dann die Prämie Sie zahlen werden 16.803. Sie zahlen diese zum Zeitpunkt des Handels, so ist es im Wesentlichen auf dem Handel Datum. Sie nur Geld verdienen, wenn der Wert der Option Erhöhung des Preises von wo es gekauft wurde. So, wenn Sie es verkaufen, ist das Geld erhalten mehr als das, was ausgezahlt wurde, die Ihr Gewinn sein wird. Hoffe das macht Sinn. Allan April 18th, 2012 at 9:56 pm Ich stolperte auf dieser Website-tolle Infos über Optionen. Meine Frage betrifft den Kauf einer tiefen in der Geld-Call-Option zu einem Ausübungspreis unter dem Preis der gemeinsamen. Dh Aktienkurs von appl ist heute 608.34-Ich möchte einen appl Call-Strike-Preis kaufen - 440-premieren 168.03- Gesamtkosten 608.03. Bei Verfall, wenn die appl Aktie Preis über meinem 440 Ausübungspreis wird ich meine Prämie verlieren April 9th, 2012 at 5:49 pm Ich empfehle das Beispiel von Willow Solutions für diese. Inderjit 6. April 2012 um 15:30 Uhr Hallo Peter - Ich habe Ihre Aktien-Volatilität Kalkulationstabelle heruntergeladen und wollte einen Blick auf die VBA, aber das ist Passwort geschützt. Ich arbeite mit Datenbanken und wollte sehen, wie Sie eine Verbindung zu einem Webserver herstellen und die Daten extrahieren können. Wäre wirklich zu schätzen, wenn Sie können mir einen Blick auf den Code. Vielen Dank für Ihre Website. Dharmendra 26. Februar 2012 um 11:55 Uhr Ich Handel Futures in Rohstoffen. Ich möchte lernen, Optionen in Gold, Crude und S P. Können Sie mir helfen, für die gleiche Handy: 971508980047 E-Mail. Dkbhagat hotmail skype. Nachricht an tridentjewels. Dharamjee benila anoop 21. Februar 2012 um 01:04 hai peter, ich möchte mit dem Handel beginnen. Was soll ich tun Können Sie mir helfen, Sir. Peter August 28th, 2011 at 5:33 pm Du meinst, Sie wollen den Handel mit dem VIX Manish Kumar beginnen Hallo, Ich bin ein Option Trader nifty Index nur Ich möchte sagen, Dank viel, weil ich viel lernen Ding Von Ihrem Optionshandels-Arbeitsbuch, und jetzt möchte ich meine Trading-Stil bei hohen und niedrigen VIX zu verbessern. Wie ich mich verbessern mich Rat mich Peter July 16th, 2011 at 7:46 am Mmm. Nicht sicher, wie genau zu berechnen VAR, aber hier interessiert - Value at Risk. Ist dies, was Sie waren nach oder sind Sie auf der Suche nach einem Taschenrechner können Sie uns auch sagen, wie die Berechnung der Wert auf Risiko und der erwartete Fehlbetrag von Optionen würde wirklich apreciate es. Vielen Dank. Eric 14. Juni 2011 um 7:52 Uhr Dieser Blog ist erstaunlich. Ich danke dir sehr. Ich habe gerade Ihnen eine PM, so freut sich auf das Gespräch mit Ihnen bald. Peter März 19th, 2011 at 6:57 pm Hallo Jitendra, nein, Optionen werden nie unter ihrem intrinsischen Wert angeboten werden. Jitendra 18. März 2011 um 8:33 Uhr halo Peter, wollte ich einige Zweifel klar. Als Vorspeise mit Optionen. Ich habe einige Fragen annehmen aktuellen Marktpreis von X-Unternehmen ist 5 Euro und ich kaufe einen Anruf von 7 Euro (2 Euro ist die Prämie) Ich habe dies gehört. Aber sind der Anruf überhaupt vorhanden mit Diskont). Peter Januar 23rd, 2011 at 3:19 am Hallo, ich möchte auf der Website zu sehen. Vielleicht einige Tutorials auf Option Trading Software etc. Anonymous Ich weiß nicht, was Sie das nennen, aber dies ist nicht Option Tutorials für mich, eher wie ein Auszug aus einem Papier. Yogita Ich möchte wissen, wie analysieren Put-Call-Verhältnis. Plz geben mir die writeup auf theis Thema. Mahesh D 11. Dezember 2009 um 12:34 Uhr Ausgezeichnete Analyse und die bereitgestellten Informationen ist sehr hilfreich .. Add a Comment